基于VaR模型的中国商业银行利率风险管理：理论、实践与优化

一、绪论

1.1研究背景与动因

1.1.1商业银行利率风险管理的重要性

在金融体系中，商业银行扮演着关键角色，是资金融通的核心枢纽，对经济的稳定运行和健康发展有着举足轻重的作用。而利率风险管理，无疑是商业银行稳健经营的核心环节，其重要性主要体现在以下几个关键方面。从维护金融体系稳定的宏观视角来看，商业银行作为金融体系的中流砥柱，其稳健程度直接关系到整个金融系统的安危。利率作为金融市场的关键变量，其波动具有强大的传导效应，会迅速波及商业银行的资产负债表。若商业银行无法有效管理利率风险，一旦利率大幅波动，可能导致资产价值的严重缩水，