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文档摘要

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基于风险测度的投资组合最优化：理论、模型与实证探索

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场不断发展和创新的背景下，投资活动日益频繁且复杂。投资者在进行投资决策时，不仅追求资产的增值，更需要有效管理和控制投资过程中面临的各种风险。投资组合优化作为现代金融理论的核心内容之一，旨在通过对不同资产的合理配置，实现风险与收益的平衡，从而达到投资目标的最优化。其重要性不言而喻，无论是个人投资者规划财富增值路径，还是机构投资者管理大规模资金，科学合理的投资组合优化都是实现稳健投资的关键。

传统的投资组合优化理论，如马科维茨的均值-方差模型，以标准差衡量风险，期望收益率作为优化目标，奠定了现代