基本信息

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文档摘要

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VaR约束下商业银行风险管理的多维审视与策略优化

一、引言

1.1研究背景与动因

在经济全球化和金融市场不断发展的大背景下，商业银行所处的经济金融环境发生了深刻变化，这使得其面临的风险呈现出日益复杂和严峻的态势。金融创新的不断涌现，使得商业银行的业务种类和交易方式日益多元化。各种金融衍生产品，如期货、期权、互换等层出不穷，这些产品在为商业银行带来新的盈利机会的同时，也极大地增加了其风险暴露程度。以信用违约互换（CDS）为例，它在次贷危机中扮演了重要角色，许多金融机构因大量持有CDS而遭受了巨额损失，这也给商业银行敲响了警钟。

分业经营界限的日渐模糊，商业银行的经营重点也在发生转移。传统的