基本信息

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文档摘要

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内部模型法在GB银行市场风险管理中的战略实践与启示

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场蓬勃发展与持续变革的大环境下，金融机构所面临的市场风险呈现出日益复杂和多样化的态势。市场风险主要源于市场价格（如利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利波动，这些波动可能致使金融机构表内和表外业务遭受损失。例如，利率的突然变动可能会对债券投资组合的价值产生显著影响；汇率的大幅波动则可能使跨国企业面临汇兑损失。对于银行业而言，市场风险的有效管控已成为其业务管理中至关重要的一环，不仅关系到银行自身的稳健运营，更对整个金融体系的稳定起着关键作用。

随着金融创新的不断推进和金融市场的日益开放，传统的市场