复合Poisson-Geometric风险模型的理论剖析与实践应用

一、引言

1.1研究背景

在当今全球化的经济环境下，风险管理理论经历了从萌芽到不断完善的过程，对金融、保险等领域的稳健运营起到了至关重要的作用。风险管理的实践和理论起始于20世纪30年代的美国保险业，彼时主要是对纯粹风险的管理，标志着传统风险管理阶段的开启。到了50年代，风险管理发展成为一门管理科学，并在发达国家和发展中国家的企业中逐步普及，企业开始增设风险管理机构，配备专业人员负责风险识别、测定和处理等工作。随着时间的推移，金融市场发生了诸多重大变革，如1987年美国股票市场遭遇“黑色星期一”，1995