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文件名称：多因子选股系列研究之二十三：个股日内成交量分布特征与日内流动性弹性刻画.docx
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总页数：19 页
更新时间：2025-09-06
总字数：约1.24万字
文档摘要
正文目录
今年以来高频因子低频化系列样本外表现出色 4
“暗流涌动”因子构建及测试 5
“成交量分布熵值”因子构建与测试 5
“日内流动性弹性”因子构建与测试 8
“暗流涌动”因子构建及测试 9
剥离其他风格因子影响后“暗流涌动”因子仍然表现较好 11
“暗流涌动”因子在不同样本空间下的表现 12
“暗流涌动”因子对高频因子低频化系列增量明显 13
“暗流涌动”因子与其他量价因子相关性相对偏低 13
“暗流涌动”因子与其他量价因子合成后RankIC提升至-12.10? 14
“综合量价”因子在沪深300/中证500/中证1000指数成分下表现出色 17
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