基于CreditMetrics模型的商业银行信用风险度量：理论、实证与优化策略

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场蓬勃发展的当下，商业银行作为金融体系的关键构成部分，在经济运行中发挥着核心作用。然而，随着金融创新的持续推进以及金融市场复杂程度的不断加深，商业银行面临的信用风险问题日益凸显。信用风险作为商业银行面临的主要风险类型，对银行的稳健经营和金融体系的稳定都有着深远的影响。

近年来，全球范围内金融市场波动加剧，各类信用风险事件频繁发生。例如，2008年美国次贷危机的爆发，根源就在于信用风险的失控，大量次级贷款违约，致使众多金融机构遭受巨额损失，进而引发全球