基本信息

---

下载

文档摘要

---

第三节协整分析一、单整（integration）如果一个序列进行一次差分后，可以成为平稳序列，则称该序列为一阶单整，记为I(1)；如果一个序列进行d次差分后，可以成为平稳序列，则称该序列为d阶单整，记为I(d)；平稳序列记为I(0)；一般认为：以不变价表示的流量数据，通常为1阶单整；以不变价表示的存量数据，通常为2阶单整；以现价表示的流量数据，通常为2阶单整；利率等形式数据通常为0阶单整；二、协整1、长期均衡经济理论指出，某些经济变量间确实存在着长期均衡关系，这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制，如果变量在某时期受到干扰后偏