基本信息

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文档摘要

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CEV过程下含期权投资组合的优化与策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场中，投资组合的构建与期权的应用始终是投资者关注的核心议题。随着全球经济一体化进程的加速以及金融市场的日益复杂，投资者面临着更多的机遇与挑战。

投资组合理论自诞生以来，不断发展演变，从最初的马科维茨均值-方差模型，到后来的资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）等，为投资者提供了多样化的资产配置思路。投资者通过将资金分散投资于不同资产，如股票、债券、基金等，旨在在风险可控的前提下追求收益最大化。然而，传统投资组合理论在应对市场的极端波动和复杂变化时，逐渐暴露出一些局限性