宏观经济波动下CreditRisk+模型重构及在商业银行的深度应用研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融体系中，商业银行占据着核心地位，是资金融通的关键枢纽，对经济的稳定增长和资源的有效配置起着不可或缺的支撑作用。其经营活动广泛涉及吸收存款、发放贷款、提供金融服务等多个领域，与各类经济主体紧密相连，对宏观经济的运行有着深远影响。然而，商业银行在运营过程中面临着多种风险，其中信用风险是最为核心且关键的风险之一。信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给商业银行带来损失的可能性。这种风险贯穿于商业银行的各类业务中，如贷款业务、债券投资业务、同业业务等，一