2025年统计学专业期末考试：时间序列分析误差处理与改进试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，若某个序列呈现明显的季节性波动，但不包含趋势成分，最适合使用的模型是（）。

A.ARIMA(1,1,1)模型

B.季节性ARIMA模型

C.指数平滑模型

D.线性回归模型

2.对于一个具有季节性波动的时间序列，若季节周期为12个月，则在构建季节