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文档摘要

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我国证券市场多期投资组合优化：理论、模型与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，我国证券市场取得了显著的发展，在经济体系中的地位愈发重要。截至2024年上半年，国内证券公司数量稳定在147家，证券业总资产规模达到11.75万亿元，行业净资产为3.01万亿元。市场规模的不断扩大，使得越来越多的投资者参与其中，从个人散户到大型机构投资者，涵盖了广泛的群体。同时，证券市场的交易品种也日益丰富，除了传统的股票、债券，还包括基金、金融衍生品等，为投资者提供了更多的投资选择。

在这样的市场环境下，投资组合优化的重要性不言而喻。对于投资者而言，有效的多期投资组合优化能够帮助他