基本信息

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文档摘要

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风险视角下中国主权财富基金最优投资组合的构建与模拟

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球经济一体化进程的加速，主权财富基金（SovereignWealthFunds，SWFs）作为一种特殊的政府投资工具，在国际金融市场中扮演着愈发重要的角色。主权财富基金由政府控制和支配，资金来源广泛，包括外汇储备、财政盈余、自然资源收入等，其设立目的通常是实现国家财富的保值增值、促进经济发展以及应对未来的经济挑战。

近年来，全球主权财富基金的规模不断扩张。据统计，截至2023年底，全球主权财富基金的资产管理规模已超过10万亿美元，过去十年间实现了翻倍增长。其中，亚洲和