基本信息

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文档摘要

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金融领域VaR与CVaR方法的深度改良及应用创新研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1金融风险度量的重要性

在当今全球化的金融市场中，不确定性与波动性已成为常态。金融市场犹如一个庞大而复杂的生态系统，各类金融资产的价格在多种因素的交织影响下不断波动。宏观经济形势的变化、货币政策的调整、地缘政治冲突以及投资者情绪的起伏等，都可能引发金融市场的剧烈动荡。例如，2008年的全球金融危机，源于美国次贷市场的危机迅速蔓延至全球金融体系，众多金融机构遭受重创，股市暴跌，大量投资者资产严重缩水。这场危机深刻地揭示了金融市场风险的巨大破坏力，也凸显了准确度量金融风险的紧迫性与重要性。

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