2025年大学统计学期末考试题库：时间序列分析在金融市场风险管理中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.时间序列分析在金融市场风险管理中的应用中，以下哪一项不是时间序列模型的基本假设？（）

A.独立性

B.同方差性

C.自相关性

D.正态分布性

2.在进行时间序列分析时，以下哪一种方法最适合处理具有明显趋势的时间序列数据？（）

A.ARIMA