2025年统计学专业期末考试题库：时间序列分析在金融市场风险管理中的应用试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将其字母序号填在题后的括号内。）

1.时间序列分析在金融市场风险管理中的核心作用是什么？

A.预测未来市场的具体价格走势

B.评估投资组合的潜在风险暴露

C.直接生成投资决策建议

D.确定市场情绪的实时变化

2.ARIMA模型适用于哪种类型的时间序列数据？

A.平稳且具有周期性的数据