基本信息

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文档摘要

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基于CEV模型的股指期权市场风险精准度量与管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球金融市场不断发展与创新的浪潮中，股指期权市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，正发挥着日益关键的作用。股指期权，赋予了投资者在特定日期或之前，以预定价格买入或卖出特定股票指数的权利，因其独特的杠杆效应、风险对冲功能以及多样化的投资策略，吸引了众多投资者的目光。

近年来，全球股指期权市场呈现出蓬勃发展的态势。以美国市场为例，芝加哥期权交易所（CBOE）的标普500指数期权（SPX）一直是全球最活跃的股指期权合约之一，其交易量和持仓量长期保持高位，为投资者提供了高效的风险管理工具