2024年05月上海浦东发展银行总行投资管理部招考笔试历年参考题库附带答案详解

一、单选题（共35题）

1.

某投资组合的β系数为1.2，市场组合的预期收益率为12%，无风险收益率为4%。若该投资组合希望通过增加无风险资产比例使β系数降为0.8，则需调整的权重比例最接近于：

【选项】A.将无风险资产由原0%调至50%

B.将无风险资产由原0%调至33.3%

C.将无风险资产由原0%调至25%

D.将无风险资产由原0%调至66.6%

【参考答案】B

【解析】根据β系数调整公式：新β=原β×（1-无风险资产权重）。令原β=1.2，新β=0.8，代入得0.8=1.2×（1-w），解得w≈33.