2025年基金从业资格考试证券投资基金投资风险控制案例试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共40题，每题1分，共40分。每题只有一个正确答案，请将正确答案选项填在答题卡相应位置）

1.某基金在投资组合中配置了高收益率的股票，但同时也承担了较高的波动性。这种风险管理的策略属于（）。

A.分散投资策略

B.趋势投资策略

C.平衡投资策略

D.价值投资策略

2.在基金投资风险评估中，以下哪项指标最能反映投资组合的系统性风险？（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.最大回撤

3.基金投资者在评