单时期金融市场中承受机区间损益下的定价模型与效用优化策略研究

一、引言

1.1研究背景与动机

在金融领域中，单时期金融市场定价与效用优化一直占据着核心地位，对金融市场的稳定运行和参与者的决策制定起着关键作用。随着金融市场的日益复杂和全球化发展，投资者面临着更多的不确定性和风险，如何在有限的时间内做出最优的投资决策，实现资产的合理定价和效用最大化，成为了金融研究的重要课题。

单时期金融市场定价理论旨在确定金融资产在某一特定时期内的合理价格，为投资者的交易提供参考依据。从经典的资本资产定价模型（CAPM）到现代的套利定价理论（APT），众多学者通过不断的研究和探索，试图揭示金融资产价格形成的内在