巴塞尔新资本协议下商业银行信用风险量化技术的应用与革新

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融一体化的进程中，金融市场的复杂性和关联性不断增强，商业银行面临的风险也日益多样化和复杂化。其中，信用风险作为商业银行面临的最主要风险之一，对金融体系的稳定和银行自身的可持续发展具有至关重要的影响。

巴塞尔新资本协议正是在这样的背景下应运而生。20世纪80年代以来，金融创新层出不穷，金融衍生品市场迅速发展，银行业务日益复杂，原有的巴塞尔资本协议（BaselI）在风险计量和资本监管方面逐渐显露出局限性。1997年爆发的东南亚金融危机更是凸显了旧协议在防范金融风险方面的不足，促使国际社会对金