国内期货市场中Donchian交易系统的改良与效能提升研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着金融市场的快速发展和信息技术的不断进步，自动化交易在金融领域的应用日益广泛。自动化交易借助计算机程序和算法，能够根据预设的交易规则和条件自动执行交易操作，极大地提高了交易效率，降低了交易成本，同时减少了人为因素对交易决策的影响。在众多自动化交易系统中，趋势跟踪交易系统因其能够捕捉市场趋势、获取趋势性收益而备受投资者关注。Donchian交易系统作为一种经典的趋势跟踪交易系统，在国内外期货市场中被广泛应用。

Donchian交易系统由RichardDonchian于20世纪中期创立，