基本信息

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文档摘要

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金融市场中系统性风险下的组合管理优化与实证探究

一、引言

1.1研究背景与动因

在全球金融市场日益复杂且紧密相连的当下，投资风险与市场不稳定性已成为投资者和金融机构面临的核心挑战。随着金融创新工具不断涌现以及资本在全球范围内的高速流动，金融市场的波动性显著增强，不同资产之间的风险相关性也愈发紧密，这使得系统性风险的产生与传播变得更加难以预测和控制。

系统性风险是指由于全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动，这种因素以同样的方式对所有证券的收益产生影响，其影响范围广泛，涵盖整个金融市场乃至实体经济。例如，2008年的全球金融危机便是典型的系统性风险事件。美国房地产市场泡沫破裂，次级抵押贷