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第4章风险衡量《公司理财》（第四版）风险衡量1/15

目录风险的数学表达投资组合的选择资本资产定价模型?123《公司理财》（第四版）风险衡量2/15APT套利定价理论4

单项证券的期望和?差期望收益率未来所有可能收益率的加权平均值：方差与标准差衡量收益率偏离期望值的离散程度：统计意义标准差越?，收益率分布越集中，?险越低?[????《公司理财》（第四版）风险衡量3/15

例题：单项证券风险计算已知条件经济情况??繁荣0.520%稳定0.15%衰退0.4-10%计算结果期望收益率方差与标准差???《公司理财》（第四版）风险衡量4/15

协?差和相关系数协?差(Covarian