2025年统计学期末考试：时间序列分析模型敏感性分析试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在时间序列分析中，如果某个序列呈现出明显的季节性波动，那么最适合使用的模型是（）

A.AR模型

B.MA模型

C.ARIMA模型

D.季节性ARIMA模型

2.时间序列分析中的自相关系数（ACF）是用来衡量（）

A.序列与其自身滞后项之间的相关性

B