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文档摘要

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金融时间序列预测：组合模型的深度剖析与实践应用

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球金融市场高度关联且复杂多变的当下，金融时间序列预测对市场参与者而言至关重要。金融时间序列作为按时间顺序排列的金融市场变量数据序列，如股票价格、汇率、利率等，蕴含着金融市场的动态变化信息。准确预测金融时间序列，能助力投资者优化投资组合、管理风险，提升投资收益。以股票市场为例，投资者若能精准预测股票价格走势，便能在价格上涨前买入，下跌前卖出，从而获取丰厚利润。对于金融机构，精确的预测有助于制定合理的风险管理策略，有效降低潜在风险。例如，银行通过预测利率走势，合理调整资产负债结构，规避利率风险。此外，政府部门也