VaR模型在我国开放式基金风险管理中的应用研究：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在金融市场不断发展的进程中，我国开放式基金自2001年9月华安创新证券投资基金发行以来，历经二十余载，取得了令人瞩目的成绩。截至2024年7月底，国内开放式基金数量达10742只，合计规模达27.65万亿元，占比88%，已然成为我国公募基金的主流产品类型。开放式基金凭借其流动性良好、投资门槛较低等优势，不仅为中小投资者提供了理财便利，丰富了我国公募基金产品线，还在引导社会资金支持实体经济方面发挥了积极作用，成为资本市场的重要资金来源。

然而，开放