2025年金融数学专业题库——数学建模与金融工程师实践

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在金融数学中，Black-Scholes模型的核心假设之一是市场是无摩擦的，这意味着（）。

A.不存在交易成本

B.没有税收

C.没有信息不对称

D.没有流动性风险

2.对于一个欧式看涨期权，如果标的资产的当前价格低于其执行价格，那么该期权处于（）状态。

A.实值