基于CVaR模型的我国开放式基金风险度量与管理优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着我国金融市场的不断发展与完善，开放式基金作为一种重要的金融投资工具，日益受到投资者的广泛关注。自2001年我国首只开放式基金“华安创新”成立以来，开放式基金市场经历了迅猛的发展。中国证券投资基金业协会数据显示，截至2024年7月底，国内开放式基金数量达10742只，合计规模达27.65万亿元，占比88%，已然成为我国公募基金的主流产品类型。开放式基金凭借其流动性良好、投资门槛较低等优势，不仅为中小投资者提供了便捷的理财渠道，也在引导社会资金支持实体经济方面发挥了积极作用。