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文件名称：多种单位根检验法的比较研究.pdf
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更新时间：2025-09-18
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文档摘要
万方数据
·152·《数量经济技术经济研究》2007年第1期
明显下降①。为了提高时间序列单位根检验结果的可信性，应针对变量的数据生成特点采用
多种单位根检验，并对其结果进行综合比较，若检验结果拒绝单位根过程，则可得出该序列
是平稳序列；但若是非平稳的，还不能得出最终结论，因为检验研究假设前提是数据生成过
致DGP具有结构突变，但若不考虑这种突变，用单位根检验时，将会把一个带水平突变或
趋势突变的退势平稳过程误判为随机趋势非平稳过程，即进行单位根检验时不考虑结构突变
对于结构突变点的选择依据是事先掌握的信息以及对变量序列进行的数据挖掘，