?风险管理?最后冲刺密押试卷
一、单项选择题
1．商业银行(B)的做法简单地说就是：不做业务，不承当风险。
A．风险转移
B．风险躲避
C．风险补偿
D．风险对冲
2．以下关于风险分类的说法，不正确的选项是(A)。
A．按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险
B．按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险
C．按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险
D．按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
3．假设随机变量X服从二项分布B(10，0．1)，那么随机变量X的均值为()，方差为(A)。
A．1，0．9
B．0．9，1
C．1，1
D．0．9，0．9
4．(D)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进展自我对冲的风险，通过衍生产品市场进展对冲。
A．系统性风险对冲
B．非系统性风险对冲
C．自我对冲
D．市场对冲
5．甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件一样的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于(A)。
A．风险补偿
B．风险转移
C．风险分散
D．风险对冲
6．以下对于久期公式的理解，不正确的选项是(D)。
A．收益率及价格反向变动
B．价格变动的程度及久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
7．在银行风险管理中，银行(A)的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等
A．高级管理层
B．董事会
C．监事会
D．股东大会
8．风险文化的精神核心是(A)。
A．风险管理理念
B．知识
C．制度
D．内部控制
9．以下关于先进的风险管理理念的说法，不正确的选项是(A)。
A．风险管理的目标是消除风险
B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并效劳于业务开展战略
C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度
10．商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进展(A)。
A．事前防范、事中控制、事后监视和纠正
B．事前监视和纠正、事中防范、事后控制
C．事前控制、事中监视和纠正、事后防范
D．事前防范、事中监视和纠正、事后控制
11．如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于〔C)。
A．-1
B．1
C．-0．1
D．0．1
解释：久期缺口=资产加权平均久期-〔总负债/总资产〕*负债加权平均久期。
12．及单一法人客户相比，(A)不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A．财务报表真实性较好
B．连环担保普遍
C．风险识别难度大
D．贷后监视难度大
13．以下关于客户评级及债项评级的说法，不正确的选项是(B)。
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B．客户评级针对客户的每笔具体债项进展评级，再将其加总得出客户评级
C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级
D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
14．在法人客户评级模型中，(C)通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A．AhmAD的Z计分模型
B．RiskCAlC模型
C．CrEDitMoDitor模型
D．死亡率模型
15．假设模型得到的CAP曲线中，实际模型及随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0．3和0．1，那么该CAP曲线对应的AR值等于(C)。
A．3
B．0．33
C．0．75
D．0．25
16．客户信用评级是商业银行对客户(A)的计量和评价，反映客户()的大小。
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险
B．盈利能力和偿债能力，违约风险
C．收入水平和资产质量，流动风险
D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
17．根据死亡率