基本信息
文件名称：信用衍生品基础相关性模型与大型池计算方法.pdf
文件大小：866.25 KB
总页数：9 页
更新时间：2025-09-19
总字数：约3.7万字
文档摘要
CreditDerivativesStrategy
London
22March2004
IntroducingBaseCorrelations
Introduction
WeintroduceJPMorgan’sframeworkforcalculatingcorrelationsembeddedin
trancheprices,or‘B