2025年金融数学专业题库——数学模型对金融市场预测的研究

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一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.在金融数学中，随机过程通常用来描述金融资产价格的变动，下列哪一种随机过程最常用于模拟股票价格的短期波动？

A.马尔可夫链

B.布朗运动

C.泊松过程

D.超几何分布

2.Black-Scholes模型假设股票价格服从对数正态分布，这一假设在现实市场中可能会遇到哪些问题？