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文档摘要

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2025年风险管理师职业资格考试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.某企业将风险偏好设定为“在95%置信水平下，年度最大潜在损失不超过净资产的10%”，这一表述直接体现了风险偏好的哪项特征？

A.定量性

B.动态性

C.战略性

D.全面性

答案：A

解析：风险偏好的定量性表现为通过具体数值（如置信水平、损失比例）明确风险承受边界，题干中“95%置信水平”“10%”为典型定量表述。

2.以下哪种风险计量方法最适用于评估极端市场波动下的潜在损失？

A.方差协方差法计算VaR

B.历史模拟法计算VaR

C.压力测试

D