2025年金融数学专业题库——数学金融学在投资组合风险控制中的应用

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一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请仔细阅读每小题的选项，并选择最符合题意的答案。）

1.在金融数学中，投资组合的风险通常用什么指标来衡量？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.假设你有两个投资选项，一个是无风险资产，年收益率为2%；另一个是风险资产，预期年收益率为10%，标准差为15%。如果投资组合中无风险资产的比例为40%，