2025年金融数学专业题库——数学金融的市场风险传递

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。）

1.关于市场风险传递的基本特征，以下哪项描述最为准确？A.风险传递只在同质市场中发生B.风险传递总是线性的C.风险传递具有非对称性和时变性D.风险传递仅受外部因素影响

2.在数学金融中，VaR模型的假设不包括哪一项？A.市场价格服从正态分布B.交易成本忽略不计C.历史数据能够完全反映未