2025年金融数学专业题库——数学在金融衍生品创新中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。请将正确选项字母填涂在答题卡相应位置。）

1.在金融衍生品定价中，Black-Scholes模型的假设不包括以下哪一项？

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.市场是无摩擦的，没有交易成本

C.看跌期权和看涨期权的价格成正比关系

D.没有卖空限制，投资者可以无限卖空标的资产

2.以下哪种金融衍生品属于期权