2025年金融数学专业题库——金融数学专业研究生培养探讨

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。每小题只有一个正确答案，请将正确答案的字母填在题后的括号内。）

1.金融数学中的随机过程，最常被用于描述股价波动的是哪一种模型？

A.简单线性回归模型

B.布朗运动模型

C.马尔可夫链模型

D.对数正态分布模型

2.在金融衍生品的定价中，以下哪一项不是Black-Scholes模型的假设条件？

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.交易成本和税收为零

C.市场是无摩擦的，即没有交易