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证券研究报告·金融工程深度

如何从行业轮动信号构建ETF组合金融工程研究

核心观点

本文对中信建投金融工程团队长期跟踪的行业轮动组合如何实盘落

地ETF组合进行了讨论，对比了多种方法后发现规划求解多步骤法姚紫薇

在跟踪误差和实盘化之间取得较好平衡