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文档摘要

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2025年投资学专业题库——投资组合的风险控制与管理

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本部分共25题，每题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题后的括号内。）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.分散投资可以消除所有风险

B.投资者总是追求风险最小化

C.不同资产之间的相关性决定了组合的风险

D.高收益必然伴随着高风险

2.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？（）

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.资本资