2025年金融数学专业题库——金融数学对财务风险评估的影响

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一、选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.金融数学在财务风险评估中的核心作用是什么？

A.直接预测市场波动

B.提供精确的违约概率模型

C.完全取代传统财务分析

D.增加企业运营成本

2.风险价值（VaR）模型的基本假设是什么？

A.市场是无摩擦的

B.所有投资者都是风险厌恶的

C.资产收益服从正态分布