2025年金融数学专业题库——金融市场波动预测方法与数学建模

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一、选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在金融市场波动预测中，下列哪一种数学模型通常用于捕捉短期价格变动的高频特征？A.ARIMA模型B.GARCH模型C.LSTM神经网络D.线性回归模型

2.假设某股票的日收益率服从正态分布，均值为0.02%，标准差为0.5%，那么该股票连续10个交易日收益率均超过1%的概率大约是多少？A.