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文档摘要

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GARCH模型：理论剖析与中国证券市场的深度实践

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的研究领域中，资产价格的波动始终是核心议题之一。资产价格波动不仅反映了市场的不确定性，更是投资者进行决策、风险管理以及资产定价的关键依据。随着金融市场的日益复杂和全球化进程的加速，准确理解和预测资产价格波动对于金融市场的稳定运行和投资者的收益保障愈发重要。

GARCH（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）模型，即广义自回归条件异方差模型，作为金融计量学中用于刻画和预测金融时间序列波动性的重要工具，自1986年由Bol