2025年金融数学专业题库——数学金融的市场套利机制

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一、选择题（本部分共20题，每题2分，共40分。请根据题意选择最符合的答案，并将选项字母填入括号内。）

1.在无套利定价理论中，以下哪项表述是正确的？（）

A.套利机会总是存在的，只是需要足够大的资金规模才能捕捉。

B.无套利定价理论只适用于衍生品市场，不适用于股票市场。

C.无套利定价的核心思想是通过构建无风险投资组合来消除市场风险。

D.无套利定价理论假设市场是有效的，因此不存在套利机会。

2.假设市场存在一个无风险利