2025年金融工程专业题库——金融衍生品模型的研究与金融工程专业实践案例

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20小题，每小题2分，共40分。请根据题目要求，在每小题的四个选项中选出一个最符合题意的答案，并将正确选项的字母填涂在答题卡相应位置。）

1.在金融衍生品模型中，Black-Scholes模型的假设条件不包括以下哪一项？

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.交易成本和税收为零

C.期权是欧式期权，只能在到期日行权

D.市场是无摩擦的，即没有交易成本和税收

2.以下哪种金融衍生品属于交易所交易的期货合约？