2025年金融数学专业题库——数学金融学在投资组合优化中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.在投资组合优化的理论框架中，马科维茨模型的核心思想是（）。

A.通过分散投资来降低非系统性风险

B.追求最高的预期收益率

C.完全消除系统性风险

D.最大化投资组合的夏普比率

2.假设某投资组合由两种资产组成，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%，资产B