2025年金融数学专业题库——数学金融与证券投资分析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。）

1.在金融数学中，欧式期权定价模型的假设不包括以下哪一项？（）

A.市场是无摩擦的，即没有交易成本、税收和信息不对称。

B.资产价格遵循几何布朗运动。

C.投资者可以无风险借贷，且无风险利率是已知的常数。

D.期权可以在到期日之前任何时间执行。

2.下列哪个不是Black-S