2025年金融数学专业题库——金融数学专业重点实践教学项目

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分。在每小题列出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.金融数学中的随机过程，下列哪一种不是马尔可夫过程的特征？

A.过程的未来状态只依赖于当前状态，与过去状态无关

B.过程的状态空间是离散的

C.过程的状态转移概率是时变的

D.过程的转移概率矩阵是稳定的

2.在Black-Scholes模型中，如果股票价格的波动率增加，看涨期权的价格将如何变化？