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文档摘要

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第三章价值评估基础

相关系数r1,2

组合的标准差σp(以两种证券为例)

风险分散情况

-1r1,21

0σp(A?σ?+A?σ?)

0组合标准差加权平均标准差

资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险

经典题解

【真题24·单选题·2020年卷|】一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是()。

A.相关系数等于0时，风险分散效应最强

B.相关系数等于1时，不能分散风险

C.相关系数大小不影响风险分散效应

D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应

【解析】相关系数=1时，不能分散风险。-1≤