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**§1.3.2多元正态分布的性质目录上页下页返回结束1、如果正态随机向量的协方差阵∑是对角阵，则X的各分量是相互独立的随机变量。容易验证，，但显然不是正态分布。2、多元正态分布随机向量X的任何一个分量子集的分布（称为X的边缘分布）仍然遵从正态分布。而反之，若一个随机向量的任何边缘分布均为正态，并不能导出它是多元正态分布。例如，设有分布密度联合正态边缘正态